Итоги июля 2026: −3.46% и полная перестройка фильтров входа

Заработать в июле не удалось: просадка −3.46% по счетам, которыми управляет бот. Ниже — почему так вышло, что за месяц было переписано и какие находки это дало. Без сглаживания углов: канал и сайт публикуют реальные сделки, поэтому отчёт о неудачном месяце такой же обязательный, как об удачном.

Две трети этой просадки — одна ещё не закрытая позиция. Закрытые сделки месяца вышли почти в ноль: по движению цены результат был положительным, но его съели комиссии и одна зависшая сделка, которая на момент публикации всё ещё в работе.

Почему месяц ушёл в ноль

Июль оказался самым плотным месяцем разработки за всё время существования бота. Это была не косметика: переписаны входы, выходы, учёт результатов и сама методика оценки. Когда перестраиваешь фундамент, доходность за этот период честнее считать издержкой, а не провалом.

Четыре новых фильтра входа

Мёртвый рынок, зона вялого сползания, пауза на ралли биткоина, полый разворот. Каждый — не идея из головы, а результат разбора сотен реальных сделок. Смысл у всех один: не входить туда, где движение не начнётся.

Переписан механизм оценки фильтров

Раньше первый сработавший фильтр обрывал проверку, и статистика приписывала ему чужие заслуги. Теперь фильтры голосуют независимо, а польза каждого считается по уникальному вкладу: если вход отсекли двое — это не заслуга ни одного из них, выключи любой, сделка всё равно не пройдёт.

Оказалось, что 42% отсечённых сигналов ловятся больше чем одним фильтром. То есть половина «эффективности» была двойным счётом.

Цели пересобраны по «колену»

Нашлись пары, где тейк-профит стоял на +1% при том, что после выхода цена проходила ещё около +3%. Слишком дешёвая цель при широком стопе — это соотношение риска к прибыли, которого пара не заслуживает.

Закрыто пять багов учёта и исполнения

Позиция, закрытая биржей по тейку, могла держать слот до 15 минут. Исполнение «фитилём» проскакивало мимо опроса цены. Часть закрытий оставляла зависшие записи, из-за которых терялся результат сделки. Это не стратегия, это гигиена — но без неё все измерения врут.

Проверка фильтров: история и живые цифры

Каждый фильтр прогнан по всей базе реальных сделок с апреля, а не по красивой симуляции. Если применить весь набор к этой истории, он отсеивает около двух третей входов, а среди оставшихся доля зависших заявок падает примерно вдвое — с 15% до 8%.

Но история остаётся историей. Поэтому с момента запуска каждый пропущенный сигнал записывается и досчитывается: что было бы, если бы вход состоялся. На день публикации дозрело 40 таких пропусков:

• 25 дошли бы до цели
• 14 повисли бы до истечения срока сделки
• 1 словил бы стоп-лосс
• суммарно пропуски сэкономили 8 процентных пунктов

Главное в этих цифрах вот что: доля зависших среди срезанного — 35% против обычных 15%. Больше чем вдвое. Значит фильтры бьют не наугад, а именно в тот класс сделок, ради которого создавались — в те, что открываются, никуда не идут и висят до принудительного закрытия.

И сразу то, чего сказать нельзя: что зависших сделок в реальной торговле уже стало меньше. Прошло меньше недели, живых сделок пока 37 — на таком объёме любой вывод был бы самообманом. Цифра считается дальше и попадёт в отчёт за август.

Заодно видно и обратное: три новых фильтра уже окупаются, один пока в минусе — он срезал то, что дошло бы до цели. Решение по нему будет в августе, по данным, а не по симпатии к собственной идее.

Что открылось за месяц — это ценнее дохода

Бэктест врал

Симуляция показывала винрейт 76%, реальность дала 61%. Причина простая: в симуляции у сделки три исхода, а в бою их семь — каждая пятая сделка закрывалась правилами, которых в тесте не существует. Теперь любое правило проверяется на реальных сделках, а не на истории.

Убыток приносит не стоп, а время

До глубоких стоп-уровней цена доходит примерно в 3% случаев. Деньги теряются иначе: позиция висит до истечения срока и закрывается по рынку. Это развернуло весь подход к выходам.

Растущий биткоин опаснее падающего

Ожидание было ровно обратным. Вход в падающий рынок оказался нормальным, а вот ралли биткоина бьёт обе стороны сразу — и покупки, и продажи. В ралли альткоины идут трендом, и развороты в них затаптывает.

42% сделок разворачиваются против нас в первые три часа

У них винрейт 35% против 80% у остальных. Определить заранее, какая сделка окажется в этой половине, пока не получается ни одним из проверенных способов. Это честный открытый вопрос, а не решённая задача.

Макроэкономика стратегию не ломает

Была гипотеза, что зависшие сделки — следствие заседаний ФРС и выхода статистики по инфляции и занятости. На сотнях сделок она не подтвердилась: события расширяют размах движения, но направление не задают.

Чего в системе не появилось

Отклонено за месяц больше, чем внедрено. Это не слабость подхода — это и есть подход.

• Продление срока сделки «пусть отрастёт» — по замерам монетка, и работает хуже всего именно тогда, когда кажется, что падение остановилось.
• Перевод позиции в безубыток — знак результата переворачивался от месяца к месяцу.
• Досрочный срез затухающих сделок — выключено после проверки: 11 из 20 срезанных дошли бы до цели. Правило резало не мусор, а дозревающие входы.
• Отбор сделок машинным обучением — на новых данных предсказание не отличалось от подбрасывания монеты.

Что дальше

Фундамент под измерения готов. Каждый фильтр под ежедневным наблюдением, каждый пропущенный вход досчитывается и сравнивается с тем, что было бы без него. Правило, переставшее приносить пользу, теперь видно за дни, а не за кварталы — одно такое уже отключено, ещё одно под вопросом.

Месяц не принёс денег. Но он принёс то, без чего деньги невозможно считать: систему, которая показывает, что действительно работает, а что только казалось.