Цена дошла до стопа, выбила его — и пошла туда, куда вы и думали. Знакомо? Чаще всего это не «охота за стопами» и не невезение: стоп просто стоял внутри обычного движения цены. Мы посчитали по 44 монетам за 230 дней, как часто рынок задевает стоп на разном расстоянии — и где его ставить, чтобы он защищал от ошибки, а не от шума.
Почему выбивает стоп-лосс
Цена не идёт по прямой. Даже когда идея сделки верная, рынок по дороге делает откаты — это и есть шум. Если стоп ближе, чем обычный откат монеты, его заденет случайное колебание, и вы зафиксируете убыток в сделке, которая потом отработала бы.
Самая частая ошибка — ставить стоп «в процентах из головы»: 1%, 2%, 3% для любой монеты. Но у монет разный характер. Bitcoin за 3 дня в половине случаев проходит около 2,2% в одну из сторон, а типичный альткоин — заметно больше. Одинаковый стоп в процентах на разных монетах — это совершенно разный риск.
Как часто задевается стоп: данные
Мы взяли каждый час за 230 дней и посмотрели: дошла ли цена до уровня на расстоянии X% против позиции в течение суток или трёх дней. Это и есть шанс, что стоп на таком расстоянии сработает — независимо от того, верна ли была идея.
| Стоп | BTC, 24ч | BTC, 72ч | ETH, 72ч | SOL, 72ч | Типичный альт, 72ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 56% | 76% | 82% | 84% | 86% |
| 2% | 28% | 54% | 63% | 67% | 72% |
| 3% | 14% | 36% | 48% | 53% | 60% |
| 5% | 4% | 15% | 25% | 31% | 40% |
| 10% | 0,1% | 2,2% | 6,3% | 8,2% | 12% |
- Стоп в 1–2% на сделку длиной в несколько дней — почти монетка или хуже. На альткоинах стоп в 2% задевается в 72% случаев за 3 дня.
- Стоп в 5% на Bitcoin задевается за 3 дня примерно в каждой седьмой сделке (15%), а на типичном альте — в 40%. Монеты разные — и стоп должен быть разным.
- Чем дольше держите сделку, тем шире должен быть стоп. Стоп в 2% на Bitcoin за сутки задевается в 28%, а за трое — уже в 54%.
Охота за стопами или обычный шум?
Ощущение, что «рынок шёл ровно за моим стопом», понятно: выбитый стоп запоминается, а сработавшие сделки — нет. Но цифры выше получены без всякого умысла — это просто размах цены. Если стоп стоит там, куда цена доходит в половине случаев, он будет срабатывать в половине случаев. Сначала стоит убрать стоп из зоны обычного шума — и только потом искать заговоры.
Стоп по ATR: хорошая идея, но обычно слишком близко
Популярный совет — ставить стоп на 1–2 ATR от входа. ATR (Average True Range) показывает средний размер свечи и учитывает характер монеты — это лучше фиксированного процента. Но ATR часового графика описывает одну свечу, а сделка живёт десятки свечей.
| Стоп в ATR часовых свечей | Задет за 24 часа |
|---|---|
| 1 ATR | 74% |
| 1,5 ATR | 61% |
| 2 ATR | 51% |
| 3 ATR | 33% |
| 5 ATR | 13% |
Стоп в 1,5 ATR выбивает больше половины сделок уже в первые сутки. ATR отвечает на вопрос «сколько цена прошла за свечу», а для стопа нужен другой ответ: сколько цена может пройти, пока открыта сделка.
Куда ставить стоп: за границей обычного движения
На этот вопрос отвечает TPR-72 (True Path Range): для каждой из 44 монет он считает, в каком диапазоне цена останется за ближайшие 72 часа с вероятностью ~80% и ~50%, с учётом текущей волатильности монеты и того, как далеко она уходила при такой же волатильности за последние 180 дней.
Живой пример по Bitcoin. Сейчас граница 80% — ±3,9%, граница 50% — ±2,7%. Стоп на границе 50% цена задевает за 72 часа примерно в 25% случаев, стоп за границей 80% — примерно в 10%. Разница в расстоянии всего 1,2% — а случайных выбиваний в 2,5 раза меньше.
Правило простое: стоп ставится за границей 80%, а не внутри диапазона 50%. Внутри 50% цена ходит постоянно — там стоп ловит шум. За границей 80% цена оказывается редко — и если дошла, значит, сценарий действительно сломался.
Цифры меняются: в спокойном рынке диапазон уже, в бурном — шире. Поэтому стоп «на 3% всегда» не работает: сегодня это за границей шума, а через неделю — посередине.
«Но широкий стоп — это больше убыток»
Нет, если считать размер позиции от риска. Размер позиции подбирается так, чтобы срабатывание стопа стоило заранее выбранную сумму — например, 1% депозита.
Депозит $1 000, риск 1% = $10. Стоп в 1% → позиция $1 000, стоп в 4% → позиция $250. В обоих случаях стоп стоит $10. Но первый стоп за 3 дня на альткоине задевается в 86% случаев, а второй — в 49%.
Чего не спасает ни один расчёт
Примерно раз в 2–3 недели весь рынок делает общий рывок — новость, решение регулятора, каскад ликвидаций. В такие дни диапазон пробивают почти все монеты сразу. Предсказать такой рывок заранее нельзя — мы проверяли десятки признаков. Поэтому стоп нужен всегда, а несколько позиций в одну сторону по разным альткоинам — это одна большая позиция. Как это выглядит на графике.
Чек-лист: стоп-лосс перед входом
- Стоп стоит за границей обычного движения монеты на срок сделки (для 3 дней — за границей TPR 80%), а не «в 2% как всегда».
- Размер позиции посчитан от риска: срабатывание стопа стоит не больше 1–2% депозита.
- Плечо такое, что ликвидация дальше стопа.
- Если стоп за границей шума делает позицию слишком маленькой — сделка не стоит риска; двигать стоп ближе нельзя.
- Несколько позиций в одну сторону — считайте общий риск, а не риск каждой.
Как считали. Часовые свечи фьючерсов Binance (USDT-M) по 44 монетам за последние 230 дней. Окно начинается на каждом часе; «цена дошла до уровня» — хотя бы одна свеча коснулась его максимумом или минимумом. Лонг и шорт посчитаны вместе. «Типичный альткоин» — медиана по всем монетам. Это описание прошлого рынка, а не обещание будущего.
Посчитайте свою сделку
Калькулятор TPR-72 покажет стоп за пределами шума, размер позиции от вашего риска, безопасное плечо и шанс, что цена дойдёт до вашего уровня. Бесплатно, без регистрации.
Открыть калькулятор →Бот в TelegramЧастые вопросы
Где ставить стоп-лосс в криптовалюте?
За границей обычного движения монеты на срок сделки. Для сделки на 2–3 дня — за границей диапазона, в котором цена остаётся с вероятностью ~80% (TPR-72). Стоп внутри диапазона 50% задевается обычным шумом примерно в каждой второй–четвёртой сделке.
Почему стоп-лосс выбивает, а потом цена идёт в нужную сторону?
Потому что стоп стоял ближе, чем обычный откат монеты. Стоп в 2% на Bitcoin задевается за 3 дня в 54% случаев, на типичном альткоине — в 72%, независимо от того, верна идея или нет.
Какой стоп-лосс ставить на Bitcoin?
Зависит от волатильности и срока сделки. Сейчас граница 80% для Bitcoin на 72 часа — около ±3,9%; стоп за ней задевается примерно в 10% случаев. Актуальное значение — на странице TPR-72, оно пересчитывается каждый час.
Стоп-лосс по ATR — это правильно?
Это лучше фиксированного процента, но 1–2 ATR часового графика слишком близко для сделки на несколько дней: стоп в 1,5 ATR задевается за сутки в 61% случаев.
Не увеличивает ли широкий стоп убыток?
Нет, если размер позиции считается от риска: позиция = депозит × риск ÷ расстояние до стопа. Тогда срабатывание стопа стоит одну и ту же сумму, а выбивает его шумом гораздо реже.