«Входи только в сделки с риском 1 к 3 — и даже 30% прибыльных сделок сделают тебя прибыльным». Это одно из самых популярных правил трейдинга. Мы проверили его на монетах крипторынка — и оказалось, что само по себе соотношение не даёт ровно ничего. Вот почему.
Математика 1:3
При соотношении 1:3 тейк в три раза дальше стопа. Чтобы выйти в ноль, достаточно выигрывать каждую четвёртую сделку:
Звучит как подарок: 25% — это мало. Но вопрос в другом: сколько выигрывает случайный вход с такими же уровнями? Если тоже около 25%, то соотношение ничего не добавило — вы просто перераспределили исходы.
Проверка: случайный вход с 1:3
Мы входили в каждый третий час (лонг и шорт одновременно, без всякого анализа) и смотрели, что случится раньше за 72 часа: тейк, стоп или ни то ни другое. Свеча, задевшая оба уровня, считалась стопом.
| Монета | Стоп / тейк | Тейк первым | Стоп первым | Ни то ни другое |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 1% / 3% | 21% | 73% | 6,2% |
| BTC | 2% / 6% | 8,8% | 55% | 37% |
| BTC | 3% / 9% | 2,6% | 36% | 61% |
| ETH | 1% / 3% | 23% | 74% | 2,3% |
| ETH | 2% / 6% | 14% | 63% | 23% |
| ETH | 3% / 9% | 8,1% | 48% | 44% |
| SOL | 1% / 3% | 24% | 75% | 1,4% |
| SOL | 2% / 6% | 17% | 66% | 17% |
| SOL | 3% / 9% | 9,3% | 53% | 38% |
| DOGE | 1% / 3% | 24% | 74% | 1,7% |
| DOGE | 2% / 6% | 17% | 65% | 18% |
| DOGE | 3% / 9% | 9,1% | 51% | 40% |
| SUI | 1% / 3% | 25% | 75% | 0,4% |
| SUI | 2% / 6% | 20% | 69% | 10% |
| SUI | 3% / 9% | 14% | 61% | 25% |
| ARB | 1% / 3% | 24% | 76% | 0% |
| ARB | 2% / 6% | 21% | 75% | 4,3% |
| ARB | 3% / 9% | 14% | 66% | 20% |
Случайный вход с 1:3 доходит до тейка раньше стопа примерно в 24% случаев — ровно столько, сколько нужно для нуля. После комиссий и проскальзывания это минус. А при 1:1 (2% / 2% на Bitcoin) выходит 46% на 46% — та же монетка, только иначе разложенная.
Вывод неприятный, но важный: соотношение риска и прибыли не создаёт преимущества. Преимущество создаёт только вход — если он лучше случайного. Соотношение лишь определяет, как будет выглядеть ваш результат: много мелких побед или редкие крупные.
Скрытая ловушка: сделки, которые никуда не идут
Чем шире стоп и тейк, тем чаще сделка за отведённое время не доходит ни до одного уровня: для 3% / 9% на Bitcoin — в 61% случаев за три дня. Деньги стоят в позиции, а результат решает ручной выход. Это часто упускают в расчётах «1 к 3».
Как тогда выбирать стоп и тейк
- Стоп — от волатильности, а не от желаемого соотношения. За границей обычного движения монеты на срок сделки, а не «чтобы вышло 1:3». Подробно — где ставить стоп-лосс.
- Тейк — внутри реального диапазона. Если до тейка цена за 3 дня доходит в 5% случаев, соотношение 1:5 на бумаге ничего не стоит. Подробно — где ставить тейк-профит.
- Оценивайте сам вход. Ведите журнал: сколько ваших сделок доходит до тейка по сравнению со случайным входом с теми же уровнями. Если не больше — дело не в соотношении.
Калькулятор TPR-72 показывает шанс касания и стопа, и тейка за оставшееся время периода — то есть сразу видно, какой исход случайный вход дал бы с вашими уровнями.
Как считали. Часовые свечи фьючерсов Binance (USDT-M) по 44 монетам за последние 230 дней. Окно начинается на каждом часе; «цена дошла до уровня» — хотя бы одна свеча коснулась его максимумом или минимумом. Лонг и шорт посчитаны вместе. «Типичный альткоин» — медиана по всем монетам. Это описание прошлого рынка, а не обещание будущего.
Посчитайте свою сделку
Калькулятор TPR-72 покажет стоп за пределами шума, размер позиции от вашего риска, безопасное плечо и шанс, что цена дойдёт до вашего уровня. Бесплатно, без регистрации.
Открыть калькулятор →Бот в TelegramЧастые вопросы
Работает ли соотношение риск/прибыль 1 к 3?
Само по себе — нет. Случайный вход с уровнями 1:3 доходит до тейка раньше стопа примерно в 25% случаев — ровно столько, сколько нужно для нуля до комиссий. Прибыль даёт только вход, который лучше случайного.
Какой винрейт нужен при риске 1 к 3?
Для безубытка — 25% без учёта комиссий (1 ÷ (1 + 3)). С комиссиями и проскальзыванием — немного больше.
Что важнее: винрейт или соотношение риска?
Ни то ни другое по отдельности. Важно, насколько ваш вход лучше случайного с теми же уровнями. Соотношение лишь меняет форму результата — частые мелкие победы или редкие крупные.
Как правильно выбрать стоп и тейк?
Стоп — за границей обычного движения монеты на срок сделки, тейк — внутри реального диапазона. Затем размер позиции от риска.