Большинство трейдеров решают, «на сколько зайти», по ощущению: на десятую часть депозита, на половину, «по полной». Профессионалы делают наоборот: сначала решают, сколько готовы потерять, если сделка не сработает, — и уже из этого считают размер позиции. Разбираем формулу, примеры и почему это главный инструмент риск-менеджмента.
Формула размера позиции
Риск на сделку — доля депозита, которую вы теряете, если сработает стоп. Расстояние до стопа — в процентах от цены входа. Пример: депозит $1 000, риск 1% ($10), стоп на 4% от входа → позиция $10 ÷ 0,04 = $250. Если стоп сработает, вы потеряете ровно $10 (плюс комиссия).
Как размер зависит от стопа
Депозит $1 000, риск 1% на сделку:
| Стоп | Размер позиции | Нужное плечо |
|---|---|---|
| 1% | $1 000 | 1,0× |
| 2% | $500,0 | 0,5× |
| 4% | $250,0 | 0,2× |
| 6% | $166,7 | 0,2× |
| 10% | $100,0 | 0,1× |
Чем дальше стоп — тем меньше позиция, но убыток при срабатывании одинаковый. Поэтому широкий стоп за границей шума не делает сделку рискованнее — он лишь уменьшает позицию и сильно снижает шанс случайного выбивания (данные).
Живой пример: стоп за границей обычного движения
Если ставить стоп на границе диапазона 80% TPR-72 (там, куда цена за 3 дня доходит редко), получаются такие позиции — депозит $1 000, риск 1%:
| Монета | Стоп (граница 80%) | Размер позиции | Плечо не выше |
|---|---|---|---|
| BTC | ±3,9% | $259,0 | 21× |
| ETH | ±5,6% | $177,8 | 14× |
| SOL | ±7,0% | $143,2 | 12× |
| ORCA | ±26,6% | $37,641 | 3× |
Цифры на дату данных. Для любой из 44 монет и своего депозита — в калькуляторе.
Видно главное: на волатильной монете при том же риске позиция в несколько раз меньше. Одинаковая позиция на Bitcoin и на волатильном альткоине — это совершенно разный риск.
Почему 1–2%, а не 10%
Серии стопов случаются даже у хорошей стратегии. Вот сколько депозита уходит после N стопов подряд:
| Стопов подряд | Риск 1% | Риск 2% | Риск 5% |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,0% | 5,9% | 14,3% |
| 5 | 4,9% | 9,6% | 22,6% |
| 10 | 9,6% | 18,3% | 40,1% |
| 20 | 18,2% | 33,2% | 64,2% |
При риске 1% даже 20 убыточных сделок подряд оставляют больше 80% депозита. При 5% — меньше двух третей, а чтобы отыграть такую просадку, нужно заработать больше половины от остатка.
Частые ошибки
- Сначала размер, потом стоп. Стоп подгоняют так, чтобы «влез» желаемый размер, — и ставят его в зону шума.
- Одинаковая позиция на всех монетах — разный риск.
- Риск считают на сделку, но не в сумме. Пять позиций в одну сторону — один общий риск (почему).
- Плечо выбирают до расчёта. Плечо — следствие размера позиции, и ликвидация должна быть дальше стопа (подробно).
Порядок действий
- Решите риск на сделку: 0,5–2% депозита.
- Поставьте стоп за границей обычного движения монеты на срок сделки.
- Посчитайте размер: депозит × риск ÷ расстояние до стопа.
- Выберите плечо так, чтобы ликвидация была дальше стопа.
- Проверьте общий риск всех позиций в одну сторону.
Посчитайте свою сделку
Калькулятор TPR-72 покажет стоп за пределами шума, размер позиции от вашего риска, безопасное плечо и шанс, что цена дойдёт до вашего уровня. Бесплатно, без регистрации.
Открыть калькулятор →Бот в TelegramЧастые вопросы
Как рассчитать размер позиции в трейдинге?
Размер позиции = депозит × риск на сделку ÷ расстояние до стопа. Например, депозит $1 000, риск 1% и стоп 4% дают позицию $250: при срабатывании стопа убыток — $10.
Сколько процентов депозита рисковать в одной сделке?
Обычно 0,5–2%. При 1% даже 20 стопов подряд оставляют больше 80% депозита, при 5% — меньше двух третей.
Как связаны размер позиции и плечо?
Плечо — следствие: оно показывает, во сколько раз позиция больше выделенной маржи. Важно, чтобы при выбранном плече ликвидация была дальше стопа.
Почему размер позиции на альткоинах меньше?
Потому что их обычное движение шире, и стоп за границей шума стоит дальше. При том же риске это даёт меньшую позицию — и это правильно.